Scroll to top

Бэктестинг в трейдинге: как провести бэктест торговой стратегии

Самый оптимальный вариант при использовании торгового режима под названием “Каждый тик, что основывается на реальных тиках”. Он означает, что торговый советник использует реальные тики с торговых бирж, а также через работы с поставщиками ликвидности. При работе с режимом “Только цены открытия” участники рынка могут совершить лишь очень оперативную и приблизительную прикидку. Тестер стратегий открывает возможность подключения любого неограниченного количества агентов для удаленной работы и анализирования.

  1. Благодаря нашей стратегии мы получили бы некоторую прибыль, однако выдающихся результатов она бы не принесла.
  2. При этом четкое определение стратегии повышает надежность полученных результатов.
  3. После завершения проверки доступна полная статистика совершенных сделок.

бэктестинг торговых систем является важным инструментом для инвесторов, которые хотят проверить свои торговые стратегии на исторических данных перед их применением на реальном фондовом рынке. Однако важно понимать, что результаты бэктестинга могут быть несколько искажены и не гарантируют успеха на реальном рынке в будущем, так как прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Поэтому следует тщательно проверять и уточнять торговую стратегию перед ее применением на реальном фондовом рынке. Бэктестинг означает тестирование торговой стратегии или торгового советника на исторических данных. MetaTrader 4 предоставляет очень простой и быстрый способ проделать это автоматически с помощью тестера стратегий. Обязательно протестируйте свою стратегию прежде, чем использовать ее на демо- и реальном счете.

Для полного же цикла стратегию необходимо пропускать еще и через форвард-тест. Подробнее о форвард-тесте — в конце статьи в разделе “Материалы”. Финансовые рынки “вынуждают” действовать многих трейдеров и инвесторов иррационально.

Общие меры тестирования на истории

Инструментарий трейдинга огромен, и иногда небольшая корректировка существенно влияет на конечный результат. Бэктестинг показывает, какие параметры и когда будут работать лучше, чем другие. Больше информации о многообразии инструментов – на странице “Стратегии торговли на бирже”. Не стоит полагаться только на результаты бэктеста, не имея достаточного опыта торговли. Бэктест только один из инструментов, который помогает вам принимать решения.

Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как есть трейдеры, которые постоянно заняты усовершенствованием своей стратегии, доводят ее до максимально возможного соответствия к текущим рыночным условиям, что снижает ее жизнеспособность во времени. Так как при малейших изменениях рыночной ситуации, система уже не будет к ним адаптирована. Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли. Здесь имеет место любая деталь – и реакция самого трейдера, и скорость исполнения ордеров, и многие другие факторы.

Ручное тестирование торговой стратегии позволит вам оценить жизнеспособность вашей торговой идеи. Вы можете просмотреть исторические данные, чтобы увидеть, будут ли ваши идеи работать. Многие успешные трейдеры потратили огромное количество времени, изучая графики, исследуя все возможности и варианты. Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это – и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов. Главным недостатком данного метода является то, что постфактум рынок выглядит иначе, чем в момент, когда необходимо принимать решения.

При помощи этих данных можно оценить уровень ликвидности на рынке в любой момент времени. Недостаток ликвидности на рынке вызывает проскальзывания и увеличивает транзакционные издержки. Кроме того, можно проводить анализ моделей проскальзывания в определенные периоды, особенно во время затишья. Бэктестинг является важнейшим компонентом для создания прибыльной стратегии торговли.

Поэтому часто системы торговли, которые давали отличные результаты в прошлом, в будущем приносят одни убытки. Помимо этого важное влияние на торговлю оказывает психологический аспект. Разработчик системы может немного изменить критерии, которые используются для достижения доходности. Например, можно протестировать стратегию следования за трендом, оптимизируя систему пересечения скользящих средних в течение двух лет. Как только будет найден результат, который выглядит хорошо, он проверяет, работает ли стратегия в течение более длительного периода. В большинстве случаев результаты будут не очень впечатляющими.

Узнать больше о получении высококачественных исторических данных для точного бэктестинга с MetaTrader 4 можно из нашей специальной инструкции по историческим данным MetaTrader. Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли. Бэктест позволяет проводить тестирование стратегии на исторических данных быстро и эффективно.

Результаты такого теста наиболее приближены к реальной торговле. Использование тестера позволяет в короткое время обрабатывать огромные массивы информации, что человеку было бы просто не под силу. При использовании технических индикаторов, можно также проверить их результативность на истории. После завершения проверки доступна полная статистика совершенных сделок. В настройках имеется функция визуализации, которая воспроизводит ценовое движение на выбранном таймфрейме за период, на котором проводится тест.

Кто использует бэктестинг?

В последнее время, все больше и больше трейдеров начинают использовать МТ5 для своих торговых операций. Одним из наиболее полезных инструментов, которые предоставляет МТ5, является бэктестирование стратегий торговли. В этой статье мы рассмотрим, как использовать бэктест в МТ5, чтобы оптимизировать свою стратегию торговли и улучшить свои результаты. https://fxglossary.org/ Что такое бэктест в трейдинге простыми словами — это тест торговой стратегии используя исторические данные. Грубо говоря, вы перемещаетесь, например на неделю назад и моделируете график, торгуете как в живую, только на исторических данных. Опытные трейдеры знают, что выходить на рынок без торговой стратегии (ТС) подобно лотерее.

В этом случае торговая система даст отличные результаты в прошлом, но будет приносить убытки в будущем. Чтобы это не происходило рекомендуется пользоваться несложной системой торговли, которая примерно одинаково эффективна для всех торговых инструментов трейдера. Работая с тестером торговых стратегий, у участника рынка открывается возможность проводить испытания как всех разработок, которые уже представлены на рынке, так и новых разработок, созданных трейдером. Особенно это будет актуально профессиональным участникам рынка, которые создают собственные стратегии и объединяют уже существующие элементы. Трейдеры в своих отзывах говорят, что использовать тестер оптимально при принятии решении о приобретении той или иной торговой системы. Можно вначале бесплатно загрузить демонстрационную версию программы, а затем оценить ее работу, эффективность, плюсы и минусы во время исторических данных.

Программное обеспечение для тестирования торговых стратегий

Существует несколько видов бэктестов — ручные и автоматические.Ручной бэктест — вы просто открываете исторические данные и смотрите, где и как исходя из стратегии открывали бы сделки. В случае некорректно заданных параметров анализу будет подвергнута не реальная торговая система, а виртуальная. Нужно тщательно следить, чтобы в параметры не попали данные будущих периодов. Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно. Участник рынка может поменять отображение на графике, выделив специальные индикаторы и другие объекты с помощью шаблона, который вы можете найти в торговом терминале. Количество символов, отображающихся на графике, представляют собой главный символ тестирования и символы, отображенные в советнике.

Сигналов VSA: Атака на уровень

Однако это не более чем самообман, и всё, что он может дать вам в реальной торговле, — это непредвиденно плохой результат. Безусловно, требуются некоторые умения и энное количество времени на его проведение, но результат того стоит. Бэктест в трейдинге представляет собой эффективный метод проверки ТС на прочность. Имея на руках итоги тестирования, трейдер может проанализировать свою торговую стратегию.

Перевод «бэктестинг» на английский

Важная составляющая — анализ волатильности выбранных активов, ведь при слишком сильных колебаниях цены может сработать стоп-приказ, лишив участника торгов дохода.

Данный вид трейдинга особенно широко используется в алгоритмической торговле. Именно просадка может повлиять на финальный выбор стратегии. На примере ниже — неплохой бэктест, но просадка в конце исторического тестирования не позволила перевести стратегию в следующую фазу. И проблема тут не в самом размере просадки, которая составила 11,25% (что, в целом, вполне допустимо), а именно в резком снижении капитала. Кривая капитала никогда не будет расти под 45 градусов без каких-либо снижений.

Результаты бэктеста для начала оцениваются по ключевым показателям, таким как максимальная прибыль против максимальной просадки, соотношение выигрышей и проигрышей, коэффициент Шарпа и т. Затем тестируемую стратегию можно сравнить с выбранным эталоном. Хотя движения рынка не бывают абсолютно одинаковыми, в основе бэктестинга лежит идея того, что на нем существуют определенные тенденции. Наша первая сделка принесла бы прибыль в размере около $3 800, в то время как в результате второй сделки мы потеряли бы около $2 900. Это означает, что наш реализованный PnL в настоящее время составляет $900.

Related posts

Post a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *